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CURSO VIRTUAL MODELOS DE PÉRDIDA ESPERADA PARA CARTERA EN EXCEL

23 marzo , 2021

La implementación de las NIIF ha generado procesos de revelación financiera de los activos financieros de las compañías, en particular la NIIF 9 ha instruido sobre las metodologías requeridas para la revelación de cartera con su respectivo riesgo al momento de tomar una decisión de financiamiento de clientes, razón por la cual este curso busca contextualizar la importancia de implementar modelos estadísticos de pérdida esperada, gestión de cartera y revelación del deterioro de la misma acorde al apetito de riesgo de cada organización.

Inscripciones hasta el 19 marzo

Objetivo

  • Realizar ejercicios metodológicos y conceptuales requeridos para la implementación de la NIIF 9 en materia de modelos de pérdida esperada y valoración de instrumentos financieros de crédito acorde a su política de deterioro de cartera, así como herramientas de gestión y estructuración de productos a partir de dichos modelos de pérdida esperada, todo ello en modelados de Excel.

Contenido

Herramientas de Modelos técnicos de cartera

  • Principales herramientas financieras y de cálculo de Microsoft Excel 365
  • Los principios de Valor Razonable y Costo Amortizado
  • Introducción y conceptualización del concepto de análisis financiero, maximización de Valor y determinación del costo de capital.
  • Riesgo de Crédito: definición y conceptualización
  • Estadística para portafolios de crédito y facturación
  • Estadística descriptiva e inferencial
  • Medidas de tendencia central y de dispersión
  • Modelos de inferencia estadística en facturación y medidas de recuperación de cartera

Deterioro de cartera y pérdida esperada

  • Definición de pérdida esperada en cartera
  • Valor de la Exposición, Probabilidad de Incumplimiento y Pérdida dado el incumplimiento
  • Cadenas de Markov para cartera – aplicaciones en Excel
  • Matrices de Transición
  • Simulación de Escenarios bajo las herramientas de EXCEL
  • Deterioro de cartera bajo matrices de transición
  • Revelación bajo NIIF 9 e impacto en el apetito de riesgo
  • Herramientas de gestión en recuperación a partir de modelos de deterioro
Conferencista

Henry Martínez Forero

Economista con énfasis empresarial Universidad Nacional de Colombia. M.B.A. New York University-USA. Máster en Tecnología del TEC de Monterrey-MX. Especialista en Finanzas del CESA.  Actualmente el doctor Martínez es el Presidente de K-TEDRA banca de inversión en tecnología y escuela de temas de analítica de datos.  Se ha desempeñado como Gerente General de SuRED – la red de los colombianos, Vicepresidente de Fondos del ICETEX-entidad financiera, Director de Gestión en Lloyds Trust filial de Lloyds TSB Bank Colombia (hoy HSBC Colombia), ha sido miembro de Junta Directiva de varias entidades financieras en Colombia. Profesor en las Universidades Nacional, Andes, CESA y profesor invitado en el Instituto Tecnológico de Monterrey y LIG’s University-USA. 

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Detalles

Fecha:
23 marzo , 2021